Суть торговой стратегии состоит в следующем: трейдер покупает 2 разнонаправленных опциона на 1 актив и ждёт, чтобы на момент экспирации (окончания времени контракта) цена оказалась между ними. Опцион Call покупаем максимально низко, опцион Put – максимально высоко. Ведь чем шире ценовой коридор, тем выше наши шансы на получение прибыли.
Если один из опционов не сыграет (а другой окажется выигрышным при любом движении цены), мы теряем 100% одной ставки, но выигрываем до 95% другой. Поскольку размер ставок одинаков, то наш проигрыш составит всего 5% от ставки. Обратите внимание, именно от суммы ставки, а не от размера депозита, то есть мы теряем самый минимум. В случае выигрыша мы получаем прибыль в размере 95+95 = 190% от размера ставки. Полагаю, что это отличное математическое ожидание.
Покупать опционы можно как во время флэта, так и при трендовых движениях. При флэте мы покупаем Put от верхней границы и Call – от нижней. При трендовом движении первый контракт покупается от противоположной границы. Например, тренд вниз – цена выросла, мы купили Put, цена падает, покупаем Call.
Торговля происходит на Турбо опционах (60 секунд), хотя в принципе можно торговать и на обычных (15 минут). Всё же именно Турбо опционы позволяют получить быструю прибыль и поймать хорошее движение цены.
Вот и вся стратегия. Главная задача трейдера – вовремя приобрести контракт, учитывая низкую волантильность во флэте или правильно выбрав момент входа в рынок при трендовых движениях. Хорошее мат ожидание даёт трейдеру приличные шансы на успех.
